根据巴塞尔新资本协议和第三版巴塞尔资本协议，商业银行可以采用资本计量高级方法来计算市场风险资本要求，以提高监管资本要求的风险敏感度。

市场风险内部模型法是资本计量高级方法之一，它允许商业银行使用内部模型来计算市场风险资本要求。使用内部模型时，商业银行需要满足一系列定性标准和定量标准，以确保模型的准确性和可靠性。这些标准包括模型验证、数据质量、风险管理和内部控制等方面。

为确保资本计量的审慎性，监管机构对商业银行使用资本计量高级方法提出了详尽的合规性要求。商业银行需要建立完善的资本计量高级方法验证体系，按照规定的程序和标准进行申请审批和持续监管。同时，监管机构还设立了并行期，要求商业银行在采用资本计量高级方法后，继续使用其他方法并行计量资本充足率，并遵守资本底线要求。

总之，市场风险资本计量高级方法是一种基于内部模型的计算方法，可以帮助商业银行更准确地计算市场风险资本要求，提高监管资本要求的风险敏感度。但是，商业银行需要满足一系列定性和定量标准，建立完善的验证体系和内部控制机制，并接受监管机构的持续监管和审批。