Steam购买的游戏下载到U盘上是可以玩的，只要U盘的存储空间足够大并且游戏文件完整。玩游戏时只需将U盘插入电脑并启动游戏程序即可，不需要再次下载游戏或安装。但是需要注意的是，游戏可能会受到U盘传输速度的限制，可能会影响游戏的运行流畅性，建议使用速度较快的U盘来存储游戏文件以获得更好的游戏体验。