根据妄想山海羽俊的描写，它的翅膀是由特殊材料制成，有着非常强的韧性和硬度。虽然没有明确提到翅膀有没有穿透，但从其作为远古神兽的特点可以推断，翅膀应该是具有穿透能力的。这也符合其在战斗中迅速攻击对手的形象，而穿透能力的实现可能是通过翅膀的材料和结构设计实现的。因此，可以得出结论：妄想山海羽俊的翅膀具有穿透能力。