故事发生的地点主要包括：

1.南宋都城临安：这里是故事的起点，岳云在这里结识了罗衫女。

2.江南水乡：故事中涉及到的许多情节都发生在江南水乡，如岳云与罗衫女的相识、共同经历的战斗等。

3.抗金战场：故事中，岳云和罗衫女参与了多次抗金战斗，如黄天荡之战、黄金山大捷等。

4.临安府：故事的，岳云和罗衫女回到临安府，继续参与抗金斗争。这些地点共同构成了《罗衫记》的故事背景。